搜題
下列業務活動中，商業銀行面臨期權性風險的業務活動有()。
A.銀行將投資債券回售給發行人B.投資債券被發行人提前贖回C.客戶提前償還房屋貸款D.銀行提前終止理財產品E.客戶提取活期存款
A.銀行將投資債券回售給發行人B.投資債券被發行人提前贖回C.客戶提前償還房屋貸款D.銀行提前終止理財產品E.客戶提取活期存款
答案如下：
BC
解析：期權可以是單獨的金融工具，如場內(交易所)交易的期權和場外的期權合同，也可以隱含于其他的標準化金融工具之中，如債券或存款的提前兌付、貸款的提前償還等。通常，期權和期權性條款都是在對期權持有者有利時執行。因此，期權性工具因具有不對稱的支付特征而給期權出售方帶來的風險，被稱為期權性風險。
BC
解析：期權可以是單獨的金融工具，如場內(交易所)交易的期權和場外的期權合同，也可以隱含于其他的標準化金融工具之中，如債券或存款的提前兌付、貸款的提前償還等。通常，期權和期權性條款都是在對期權持有者有利時執行。因此，期權性工具因具有不對稱的支付特征而給期權出售方帶來的風險，被稱為期權性風險。
風險管理信息系統應當()。
A.建立錯誤承受程序B.設置災難恢復以及應急操作程序C.隨時進行數據信息備份和存檔，定期進行檢測并形成文件記錄D.設置嚴格的網絡安全／加密系統，防止外部非法入侵E.為所有系統用戶設置相同的使用權限和識別標志
A.建立錯誤承受程序B.設置災難恢復以及應急操作程序C.隨時進行數據信息備份和存檔，定期進行檢測并形成文件記錄D.設置嚴格的網絡安全／加密系統，防止外部非法入侵E.為所有系統用戶設置相同的使用權限和識別標志
答案如下：
ABCD
解析：應當為每個系統用戶設置獨特的識別標志，并定期更換密碼或磁卡。
ABCD
解析：應當為每個系統用戶設置獨特的識別標志，并定期更換密碼或磁卡。
()估算銀行持續處于壓力狀態下，仍然有穩定的資金來源使銀行持續經營和生存1年以上。
A.可用穩定資金B.不可用穩定資金C.所需穩定資金D.全部穩定資金
A.可用穩定資金B.不可用穩定資金C.所需穩定資金D.全部穩定資金
答案如下：
A
解析：可用穩定資金估算銀行持續處于壓力狀態下，仍然有穩定的資金來源使銀行持續經營和生存1年以上。
A
解析：可用穩定資金估算銀行持續處于壓力狀態下，仍然有穩定的資金來源使銀行持續經營和生存1年以上。
以下關于商業銀行貸款轉讓的說法，正確的有()。
A.貸款轉讓通常指貸款有償轉讓B.貸款轉讓又被稱為貸款出售C.貸款轉讓可以增加商業銀行的收益、提高其經濟資本配置效率D.大多數貸款轉讓屬于一次性、無追索、一組同質性的貸款在貸款二級市場上公開打包出售E.與組合貸款轉讓相比，單筆貸款的轉讓則相對困難
A.貸款轉讓通常指貸款有償轉讓B.貸款轉讓又被稱為貸款出售C.貸款轉讓可以增加商業銀行的收益、提高其經濟資本配置效率D.大多數貸款轉讓屬于一次性、無追索、一組同質性的貸款在貸款二級市場上公開打包出售E.與組合貸款轉讓相比，單筆貸款的轉讓則相對困難
答案如下：
ABCD
解析：組合貸款轉讓的難點就是資產組合的風險與價值評估缺乏透明度，而單筆貸款的轉讓則相對容易。
ABCD
解析：組合貸款轉讓的難點就是資產組合的風險與價值評估缺乏透明度，而單筆貸款的轉讓則相對容易。
影響中國商業銀行體系流動性風險的宏觀經濟因素主要包括()。
A.貸款投放B.外匯占款C.現金支取D.存款增速E.財政存款
A.貸款投放B.外匯占款C.現金支取D.存款增速E.財政存款
答案如下：
ABCE
解析：中國商業銀行體系的流動性在宏觀影響因素、貨幣政策傳導上具有自身獨有的特點。宏觀經濟因素主要包括外匯占款、貸款投放、現金支取和財政存款四個因素。
ABCE
解析：中國商業銀行體系的流動性在宏觀影響因素、貨幣政策傳導上具有自身獨有的特點。宏觀經濟因素主要包括外匯占款、貸款投放、現金支取和財政存款四個因素。
下列關于行業財務風險分析指標的說法，不正確的有()。
A.行業盈虧系數越低，說明行業風險越大B.行業產品產銷率越高，說明行業產品供不應求C.行業資本積累率越低，說明行業發展潛力越好D.行業銷售利潤率是衡量行業盈利能力最重要的指標E.行業勞動生產率在一定程度上反映出行業間的相對技術水平
A.行業盈虧系數越低，說明行業風險越大B.行業產品產銷率越高，說明行業產品供不應求C.行業資本積累率越低，說明行業發展潛力越好D.行業銷售利潤率是衡量行業盈利能力最重要的指標E.行業勞動生產率在一定程度上反映出行業間的相對技術水平
答案如下：
ACD
解析：行業盈虧系數越低，行業風險越?。恍袠I資本積累率越高說明發展潛力越好；行業凈資產收益率是衡量行業盈利能力最重要的指標。
ACD
解析：行業盈虧系數越低，行業風險越?。恍袠I資本積累率越高說明發展潛力越好；行業凈資產收益率是衡量行業盈利能力最重要的指標。
經調整的資本收益率的公式涉及的指標有()。
A.利潤總額B.稅后凈利潤C.凈資本D.預期損失E.非預期損失
A.利潤總額B.稅后凈利潤C.凈資本D.預期損失E.非預期損失
答案如下：
BDE
解析：計算公式如下：RAROC=(收益-預期損失)／經濟資本(或非預期損失)。
BDE
解析：計算公式如下：RAROC=(收益-預期損失)／經濟資本(或非預期損失)。
下列不屬于商業銀行專業貸款風險暴露的是()。
A.銀行針對在某交易所交易的大宗原油商品進行的商品融資B.銀行向某家新成立的電廠項目發放項目貸款1億元C.銀行向某家大型企業發放一筆金額2000萬元的流動資金貸款D.銀行為某家航空公司收購飛機提供貸款，并約定以該飛機日后產生的現金流作為還款
A.銀行針對在某交易所交易的大宗原油商品進行的商品融資B.銀行向某家新成立的電廠項目發放項目貸款1億元C.銀行向某家大型企業發放一筆金額2000萬元的流動資金貸款D.銀行為某家航空公司收購飛機提供貸款，并約定以該飛機日后產生的現金流作為還款
答案如下：
C
解析：專業貸款細分為項目融資、物品融資、商品融資和產生收入的房地產貸款。
C
解析：專業貸款細分為項目融資、物品融資、商品融資和產生收入的房地產貸款。
《商業銀行資本管理辦法（試行）》規定（??）負責根據業務戰略和風險偏好組織實施資本管理工作，確保資本與業務發展、風險水平相適應，落實各項監控措施，定期評估資本計量高級方法和工具的合理性和有效性。
A.董事會B.監事會C.股東大會D.高級管理層
A.董事會B.監事會C.股東大會D.高級管理層
答案如下：
D
解析：《商業銀行資本管理辦法（試行）》規定高級管理層負責根據業務戰略和風險偏好組織實施資本管理工作，確保資本與業務發展、風險水平相適應，落實各項監控措施，定期評估資本計量高級方法和工具的合理性和有效性。
D
解析：《商業銀行資本管理辦法（試行）》規定高級管理層負責根據業務戰略和風險偏好組織實施資本管理工作，確保資本與業務發展、風險水平相適應，落實各項監控措施，定期評估資本計量高級方法和工具的合理性和有效性。
下列關于資本作用的說法，正確的有()。
A.資本為商業銀行提供融資B.吸收和消化損失C.限制商業銀行過度業務擴張和風險承擔D.維持市場信心E.為商業銀行管理，尤其是風險管理提供最根本的驅動力
A.資本為商業銀行提供融資B.吸收和消化損失C.限制商業銀行過度業務擴張和風險承擔D.維持市場信心E.為商業銀行管理，尤其是風險管理提供最根本的驅動力
答案如下：
ABCDE
解析：資本的作用包括：資本為商業銀行提供融資、吸收和消化損失、限制商業銀行過度業務擴張和風險承擔、維持市場信心、為商業銀行管理，尤其是風險管理提供最根本的驅動力。
ABCDE
解析：資本的作用包括：資本為商業銀行提供融資、吸收和消化損失、限制商業銀行過度業務擴張和風險承擔、維持市場信心、為商業銀行管理，尤其是風險管理提供最根本的驅動力。
市場價值法的優點主要在于（）。
A.它能夠及時承認資產和負債價值的變化B.銀行可根據市場價格的變化為其資產定值C.不必等到資產出售時才能知道凈資產的狀況D.并不是所有的資產都有市場E.即使在有市場的情況下，市場價格也不一定總是反映資產的真實價值
A.它能夠及時承認資產和負債價值的變化B.銀行可根據市場價格的變化為其資產定值C.不必等到資產出售時才能知道凈資產的狀況D.并不是所有的資產都有市場E.即使在有市場的情況下，市場價格也不一定總是反映資產的真實價值
答案如下：
ABC
解析：市場價值法的優點主要在于，它能夠及時承認資產和負債價值的變化，因此能夠較為及時地反映信貸資產質量發生的問題。銀行可根據市場價格的變化為其資產定值，而不必等到資產出售時才能知道凈資產的狀況。故本題選ABC。
ABC
解析：市場價值法的優點主要在于，它能夠及時承認資產和負債價值的變化，因此能夠較為及時地反映信貸資產質量發生的問題。銀行可根據市場價格的變化為其資產定值，而不必等到資產出售時才能知道凈資產的狀況。故本題選ABC。
一般而言，由于匯率變動所造成的風險屬于()。
A.信用風險B.市場風險C.操作風險D.商品價格風險
A.信用風險B.市場風險C.操作風險D.商品價格風險
答案如下：
B
解析：市場風險可以分為利率風險、匯率風險、股票價格風險和商品價格風險，分別是指由于利率、匯率、股票價格和商品價格的不利變動可能給商業銀行造成經濟損失的風險。因此，匯率變動造成的風險屬于市場風險。
B
解析：市場風險可以分為利率風險、匯率風險、股票價格風險和商品價格風險，分別是指由于利率、匯率、股票價格和商品價格的不利變動可能給商業銀行造成經濟損失的風險。因此，匯率變動造成的風險屬于市場風險。
假設商業銀行當年將100個客戶的信用等級評為BB級，第二年觀察這組客戶。發現有3個客戶違約，則3％代表()。
A.違約頻率B.不良貸款率C.違約損失率D.違約概率
A.違約頻率B.不良貸款率C.違約損失率D.違約概率
答案如下：
A
解析：違約頻率是事后檢查的結果，而違約概率是分析模型作出的事前預測。二者存在本質的區別。違約頻率可用于對信用風險計量模型的事后檢驗，但不能作為內部評級的直接依據。違約概率和違約頻率通常情況下是不相等的，兩者之間的對比分析是事后檢驗的一項重要內容。
A
解析：違約頻率是事后檢查的結果，而違約概率是分析模型作出的事前預測。二者存在本質的區別。違約頻率可用于對信用風險計量模型的事后檢驗，但不能作為內部評級的直接依據。違約概率和違約頻率通常情況下是不相等的，兩者之間的對比分析是事后檢驗的一項重要內容。
下列關于內部評級法的說法，不正確的是()。
A.根據對商業銀行內部評級體系依賴程度的不同，可分為初級法和高級法兩種B.初級法要求商業銀行運用自身客戶評級估計每一等級客戶違約概率，其他風險要素采用監管當局的估計值C.高級法要求商業銀行運用自身二維評級體系自行估計違約概率、違約損失率、違約風險暴露、期限D.內部評級法初級法和高級法的區分只適用于零售暴露
A.根據對商業銀行內部評級體系依賴程度的不同，可分為初級法和高級法兩種B.初級法要求商業銀行運用自身客戶評級估計每一等級客戶違約概率，其他風險要素采用監管當局的估計值C.高級法要求商業銀行運用自身二維評級體系自行估計違約概率、違約損失率、違約風險暴露、期限D.內部評級法初級法和高級法的區分只適用于零售暴露
答案如下：
D
解析：內部評級法初級法和高級法的區分只適用于非零售暴露，對于零售暴露，只要商業銀行決定實施內部評級法。就必須自行估計PD和LGD。
D
解析：內部評級法初級法和高級法的區分只適用于非零售暴露，對于零售暴露，只要商業銀行決定實施內部評級法。就必須自行估計PD和LGD。
巴塞爾委員會對市場風險內部模型提出的要求，表述正確的是()。
A.置信水平采用99％的單尾置信區間B.持有期為15個營業日C.市場風險要素價格的歷史觀測期至少為半年D.至少每6個月更新一次數據
A.置信水平采用99％的單尾置信區間B.持有期為15個營業日C.市場風險要素價格的歷史觀測期至少為半年D.至少每6個月更新一次數據
答案如下：
A
解析：B項，持有期為10個營業日。C項，市場風險要素價格的歷史觀測期至少為一年。D項，至少每3個月更新一次數據。
A
解析：B項，持有期為10個營業日。C項，市場風險要素價格的歷史觀測期至少為一年。D項，至少每3個月更新一次數據。
()必須向董事會或指定的委員會提供關于重大變化或現行政策例外情況的通告。
A.監事會B.高級管理層C.股東大會D.風險管理部門
A.監事會B.高級管理層C.股東大會D.風險管理部門
答案如下：
B
解析：《巴塞爾新資本協議》從公司治理、信用風險控制、內審和外審等三方面角度來闡述銀行業的公司治理和監督。規定了高級管理層的職責，其中包括：向董事會或指定的委員會，提供關于重大變化或現行政策例外情況的通告。
B
解析：《巴塞爾新資本協議》從公司治理、信用風險控制、內審和外審等三方面角度來闡述銀行業的公司治理和監督。規定了高級管理層的職責，其中包括：向董事會或指定的委員會，提供關于重大變化或現行政策例外情況的通告。
《巴塞爾新資本協議》中要求客戶評級能夠做到，不同信用等級的客戶的違約風險隨信用等級的下降而呈現()的趨勢。
A.加速下降B.減速下降C.加速上升D.減速上升
A.加速下降B.減速下降C.加速上升D.減速上升
答案如下：
C
解析：符合《巴塞爾新資本協議》要求的客戶評級必須具有兩大功能：一是能夠有效區分違約客戶，即不同信用等級的客戶違約風險隨信用等級的下降而呈加速上升的趨勢；二是能夠準確量化客戶違約風險，即能夠估計各信用等級的違約概率，并將估計的違約概率與實際違約頻率的誤差控制在一定范圍內。
C
解析：符合《巴塞爾新資本協議》要求的客戶評級必須具有兩大功能：一是能夠有效區分違約客戶，即不同信用等級的客戶違約風險隨信用等級的下降而呈加速上升的趨勢；二是能夠準確量化客戶違約風險，即能夠估計各信用等級的違約概率，并將估計的違約概率與實際違約頻率的誤差控制在一定范圍內。
證券組合理論體現在()。
A.全面風險管理模式階段B.資產風險管理模式階段C.負債風險管理模式階段D.資產負債風險管理模式階段
A.全面風險管理模式階段B.資產風險管理模式階段C.負債風險管理模式階段D.資產負債風險管理模式階段
答案如下：
C
解析：負債風險管理模式階段，現代金融理論的發展為風險管理提供了有力的支持。如諾貝爾經濟學獎得主哈瑞·馬柯維茨于20世紀50年代提出的投資組合理論，即如何在風險與收益之間尋求最佳平衡點，在這～階段成為現代風險管理的重要基石。
C
解析：負債風險管理模式階段，現代金融理論的發展為風險管理提供了有力的支持。如諾貝爾經濟學獎得主哈瑞·馬柯維茨于20世紀50年代提出的投資組合理論，即如何在風險與收益之間尋求最佳平衡點，在這～階段成為現代風險管理的重要基石。
假定股票市場1年后可能出現五種情況。每種情況所對應的概率和收益率如下表所示。則1年后投資股票市場的預期收益率為()。
A.18．25％B.27．25％C.11．25％D.11．75％
A.18．25％B.27．25％C.11．25％D.11．75％
答案如下：
D
解析：預期收益率是先將每種情況下收益率乘以對應概率，然后加總，即E(R)=0，05×50％+0，20×15％+0，15×(-10％)+0，25×(-25％)+0，35×40％=11，75％。
D
解析：預期收益率是先將每種情況下收益率乘以對應概率，然后加總，即E(R)=0，05×50％+0，20×15％+0，15×(-10％)+0，25×(-25％)+0，35×40％=11，75％。
A銀行2010年年初共有正常類貸款900億元，在2010年年末轉為關注類、次級類、可疑類、損失類的貸款金額分別為50億元、30億元、15億元和5億元，期初正常類貸款期間因回收減少了200億元、因核銷減少了300億元，則該銀行2010年的正常類貸款遷徙率為()。
A.15％B.25％C.50％D.100％
A.15％B.25％C.50％D.100％
答案如下：
B
解析：正常類貸款遷徙率=期初正常類貸款向下遷徙金額／(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額)×100％=100／(900-200-300)×100％=25％。
B
解析：正常類貸款遷徙率=期初正常類貸款向下遷徙金額／(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額)×100％=100／(900-200-300)×100％=25％。